Работа на рынке связана с чрезмерными психологическими нагрузками, серии убыточных сделок могут вызвать стрессовые ситуации и устойчивое состояние близкое к панике, во время которого инвестором движет единственная цель – как можно быстрее вернуть убытки. Трейдер может совершать десятки сделок, которые следуют одна за другой, каждая из которых только увеличивает общий убыток. При этом трейдер может резко увеличить кредитное плечо (leverage), что приводит к еще большим потерям.

Механическая торговая система не подвержена влиянию эмоций и работает вне зависимости от новостного фона, текущей ситуации на рынке. Использование механических торговых систем полностью исключает субъективный подход к принятию решений, кроме того значительно увеличивается скорость осуществления сделок.

Оценка эффективности механических торговых систем.

Для оценки эффективности торговых систем используется несколько основных показателей.

Статистическая значимость выборки.

Результаты тестирование механической торговой системы должны содержать значительный массив сделок. Для торговых систем, разработанных для использования на дневных тайм-фреймах общее количество сделок должно превышать сотню, при временном интервале более одного года. Для внутридневных торговых систем тестируемый интервал должен быть более шести месяцев. Прибыльные и убыточные сделки должны быть равномерно распределены по всей статистической выборке. Основная прибыль не должна быть получена с помощью нескольких положительных сделок, поскольку такие сделки могут носить случайный характер и скорее всего будут отсутствовать в реальной торговле.

Средняя прибыль на сделку.

Средняя прибыль должна превышать средний убыток более чем в два раза, при общем количестве прибыльных сделок более 60%. При этом прибыльные торговые системы могут иметь количество прибыльных сделок менее 50%, однако в таком случае возрастает риск отказа от использования такой системы в связи с неготовностью трейдера длительное время терпеть серии убыточных сделок. При работе в режиме реального времени следует постоянно осуществлять мониторинг этого показателя и при уменьшении средней прибыли на сделку уменьшать оборотные средства, задействованные в торговле.

Показатель риска.

Одним из ключевых фактором оценки эффективности торговой системы является показатель риска, измеряемый в процентных и в денежных величинах. Показатель риска рассчитывается как денежная величина наиболее продолжительной серии убыточных сделок. Как правило, превышение максимального показателя риска при реальной торговле следует рассматривать как сигнал для сокращение объема денежных средств задействованных в используемой торговой системе, при этом следует закладывать некоторый люфт, поскольку незначительное превышение максимального риска в пределах нескольких процентов не обязательно свидетельствует о неработоспособности механической торговой системы.

Параметричность.

При разработке механической торговой системы, как правило, используются различные параметрические фильтры и индикаторы. При тестировании торговой системы осуществляется процесс оптимизации параметров под предыдущий исторический период. Соответственно с увеличением параметров многократно возрастает риск отказа торговой системы в реальной работе в связи с переоптимизацией и подгонкой под исторические данные. В идеале, механическая торговая система должна иметь не более одного параметра, а лучше не иметь их вовсе.