Торговая система BROKIS Daily Pattern предназначена для торговли акциями 30 эмитентов, котирующихся на бирже ММВБ. Рабочий таймфрейм – дневной, максимальное время удержания позиции – 1 день. Алгоритм принятия решений основан повторяющихся ценовых моделях, обеспечивающих устойчивое статистическое преимущество.При этом логика системы не содержит оптимизируемых параметров и индикаторов, а значит, выявленные закономерности будут обладать такой же эффективностью в будущем.
Позиция набирается и ликвидируется в конце дня лимитными ордерами,что позволяет применять данную торговую систему для больших депозитов (до 50 млнруб). Торговая система осуществляет операции только «в лонг».
На графике представлены результаты тестирования системы в реальных рыночных условиях с 12.01.2007 по 14.12.2011.
| Начальный капитал | Всего сделок |
| 500 000 руб. | 685 |
| Конечный капитал | Прибыльных |
| 3 371 490 руб. | 467 |
| Доходность | Убыточных |
| 574,3 % | 218 |
| Максимальная просадка | Средняя прибыль на сделку |
| 19 % | 0,71 % |
Для определения точки выхода используется, динамический тейкпрофит (рассчитывается исходя из текущей волатильности). При осуществлении сделки устанавливается таймаут, в течение которого должен реализоваться тейкпрофит (1 день).
С более подробной информацией Вы можете ознакомиться в руководстве пользователя. Скачать руководство пользователя.
*- В контексте данной торговой системы под паттерном понимается комбинация из определенного количества свечей, которая свидетельствует о начале изменений в рыночной динамике и преобладании на рынке определенного сантимента (доминирование покупателей или продавцов). Использование паттернов в торговле позволяет избежать подгонки под кривую при тестировании на исторических данных, и, как правило, такого рода системы обладает значительной устойчивостью по сравнению с индикаторными системами.