Под механическими торговыми системами (МТС), как правило, понимают полностью автоматизированный алгоритм осуществления сделок на фондовом рынке. Иначе они называются "торговые роботы".
При этом сделки совершаются по заранее определенным четким правилам. В основе любой механической торговой системы должна лежать конкретная идея, основанная на замеченной рыночной закономерности, и/или на показаниях каких-либо индикаторов.
Правила для входа в позицию.
В любой торговой системе заранее просчитываются условия, при которых открывается позиция в ту или иную сторону “короткие” позиции (продажа) или “длинные” позиции (покупка). При этом торговая система может быть как параметрической, то есть иметь один или более параметров, так и не иметь параметров вовсе. Непараметрические торговые системы, как правило более робастные (устойчивые), так как в значительной степени исключается элемент подгонки под исторические данные. Механические торговые системы, разработанные компанией “Брокис”, не имеют параметров и основаны на повторяющихся рыночных моделях (паттернах).
Упрощенно данная концепция выглядит следующим образом.
Сигнал на открытие длинной позиции:
Сигнал на открытие короткой позиции:
Правила для выхода из позиции
После того как позиция была открыта, возникает вопрос о ликвидации прибыльной или убыточной сделки. Механизм может выглядеть следующим образом:
-
Заранее определяемый уровень выхода, как с положительным, так и с отрицательным результатом (тейк профит и стоп лосс);
-
Позиция удерживается строго определенное время;
-
Скользящий стоп ордер;
-
Ликвидация позиции осуществляется по отдельно разработанному алгоритму.
Кроме сигнала на открытие позиции, торговый робот также должен просчитывать размер открываемой позиции (% от капитала, фиксированная сумма, либо иные методы просчета количества контрактов или акций).